Ο Αλέσιο Ρομανιόλι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της αμυντικής γραμμής της Μίλαν, η οποία τον αγόρασε έναντι 25 εκατομμύρια ευρώ το 2015 από την Ρόμα, έπειτα από μία καταπληκτική χρονιά ως δανεικός στην Σαμπντόρια.
Παρόλα αυτά και όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν υποστηρίζει κάποια από αυτές της ομάδες, δηλώνοντας οπαδός της Λάτσιο, ενόψει και της αναμέτρησης της ομάδας του Τζενάρο Γκατούζο με τους Λατσιάλι για τον ημιτελικό του Copa Italia.
«Είμαι οπαδός της Λάτσιο και η οπαδική μου προτίμηση διατηρήθηκε. Θα είναι ένα όμορφο συναίσθημα καθώς θα παίξουμε στο γήπεδο στο οποίο είδα με τον πατέρα μου την ομάδα να κατακτά το Σκουντέτο. Αλλά θα πρέπει να πάμε για τη νίκη».
